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華寶(bao)添益采(cai)用ETF的(de)交(jiao)易機制,一級市(shi)場可申(shen)贖,二(er)級市(shi)場可買(mai)賣。在套(tao)利操作中(zhong),華寶(bao)添益凈值始終不變,買(mai)賣價格圍(wei)繞凈值波動,折溢價非常直(zhi)觀(guan),可為套(tao)利資(zi)金提供便(bian)利的(de)參照。在日常交(jiao)易,華寶(bao)添益的(de)套(tao)利機會主要分為賣出申(shen)購(gou)套(tao)利和(he)買(mai)入贖回套(tao)利兩類。
套利操作當日市場價格P
隱含收益天數N=T日后續的節假日天數+1
當日隱含1份基金(jin)收益R=T-1日7日年化收益率/365*100*N
前提檢查:有可用的份額
賣出申購提醒價格P>100+R
賣出申購的單次收益率計算r=(P-100+R)/100
賣(mai)出申購的年化收益率計算Y=r*365/(1+N)
前提檢查:有可用的頭寸
買入贖回提醒價格P<100-R
買入贖回的單次收益率計算r=(100-P+R)/100
買入贖回的年(nian)化收益率計算Y=r*365/(1+N)
隱含收益天數N=0+1=1
當日隱含1份基金收益R=4.4620%/365*100*1=0.01223
賣出申購提醒價格p(100.200)>100+R(100+0.01223)
賣出申購的單次收益率計算r=(100.200-100+0.01223)/100=0.21223%
賣出申購的年化收益率計算Y=0.21223%*365/(1+1)=38.7320%
隱含收益天數N=0+1=1
當日隱含1份基金收益R=3.7110%/365*100*1=0.01017
買入贖回提醒價格p(99.000)<100+R(100-0.01017)
買入贖回的單次收益率計算r=(100-99+0.01017)/100=1.01017%
買入贖回的年化收益率計算Y=1.01017%*365/(1+1)=184.36%
附:華寶(bao)添益(yi)交易(yi)操作速(su)查表
交易操作 | 當日收益 | 份額可用 | 資金可用 | 資金可取 | 交易價格(每份) |
---|---|---|---|---|---|
買入(ru) | 享受 | T日可贖/可賣 | - | - | 市價 |
申購 | 不享受 | T+2 | - | - | 100元 |
賣(mai)出 | 不享受 | - | 即時 | T+1 | 市價 |
贖回 | 享受 | - | T+2 | T+2 | 100元 |
套利: 買入并贖回 | 享受 | - | T+2 | T+2 | 當日收益: 100元一市價+當日基金收益 |
套利: 賣出并申購 | 不享受 | T+2 | - | - | 當日收益:市價一100元 |
套(tao)利: 日(ri)內買入并(bing)賣出 | 不享受 | - | 即時 | T+1 | 當日收益:賣出價-買入價 |